ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
13.
Fizikalni model obnašanja finančnih trgov pred zlomi in po njih : doktorska disertacija
Jezernik Širca, Špela
Doktorska disertacija obravnava Johansen-Ledoit-Sornette (JLS) model, ki je bil razvit za opisovanje dinamike cene v času režima balona z analiziranjem človeškega obnašanja in lahko z njim ...napovedujemo najbolj verjeten čas, da se bo zlom zgodil. Z modelom je pred zlomi povprečno gibanje cene ali logaritmirane cene borznega indeksa karakterizirano z log-periodično enačbo po potenčnem zakonu, ki vodi do kritične točke ▫$t_c$▫. Ta kritična točka (kritični čas) modela je interpretirana kot konec balona, ki je lahko velik zlom ali sprememba povprečne stopnje rasti. V drugem poglavju opišemo Pottsov model na hierarhični diamantni mreži in podamo podrobno izpeljavo JLS modela. Poleg tega predstavimo nekatere razširjene in posplošene različice modela kot tudi uporabo modela na antibalonih. S pomočjo pojmov in terminologije teorije grafov definiramo operacijo diamantne mreže ▫$Di$▫ kot kompozitum operacij paralelizacije in eno-dimenzionalne subdivizije. Z uporabo rasti, ki nam pove število vozlišč na neki določeni razdalji od izbranega vozlišča, izpeljemo rekurzijo za izračun koeficientov funkcije rasti v diamantni mreži glede na glavni koren ▫$r_m$▫. V tretjem poglavju opišemo, kako izvesti ocenjevanje parametrov JLS modela, kjer predlagamo uporabo algoritma diferencialne evolucije. Prikažemo nekaj primerov uspešne uporabe JLS modela, da napovemo pretekle borzne zlome za izbrane borzne indekse. Raziščemo tudi, ali bi lahko finančno krizo 2008 napovedali z log-periodično enačbo po potenčnem zakonu. V četrtem poglavju naredimo analizo ostankov JLS modela, kjer se osredotočimo na preiskovanje prisotnosti ARMA▫$(p, q)$▫/GARCH▫$(P, Q)$▫ vzorcev v ostankih modela. Na osnovi teh rezultatov predlagamo posplošitev JLS modela. Da zagotovimo splošnost rezultatov, raziščemo ocene kritičnega časa ▫$t_c$▫ z JLS in posplošenim JLS modelom na velikem število vzorcev. Peto poglavje demonstrira, da je Generalized Error Distribution (GED) optimalna izbira za simuliranje časovnih vrst, ki so povezane s finančnimi baloni. Simulacijske študije postajajo najbolj pomembno orodje v uporabnih statističnih (finančnih) raziskavah in uporaba primernega procesa za generiranje podatkov je ključna, da lahko naredimo pravilne zaključke in odločitve. Inovativno uporabimo te rezultate za konstrukcijo dveh verjetnostnih intervalov za kritični čas ▫$t_c$▫. Naša predlagana konstrukcija 20-80% kvantilnega intervala za ▫$t_c$▫ in 95% intervala zaupanja za povprečno vrednost ▫$t_c$▫ s pomočjo GED spreminjajoče se komponente šuma v GJLS modelu pokaže, da je interval zaupanja boljša ocena za ▫$t_c$▫.
Type of material - dissertation
; adult, serious
Publication and manufacture - Žalec : [Š. Jezernik Širca], 2014
It was not necessary to add the material to the shelf.
Bibliographic material was successfully added on shelf.
Adding bibliographical material on shelf was not successful.
Material is already on the shelf.
Permalink
URL:
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
Year
Impact factor
Edition
Category
Classification
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
Select the library membership card:
DRS,
in which the journal is indexed
Database name
Field
Year
Links to authors' personal bibliographies
Links to information on researchers in the SICRIS system
Subject headings in COBISS General List of Subject Headings
Select pickup location
The material from the parent unit is free. If the material is delivered to the pickup location from another unit, the library may charge you for this service.
