DW Türkçe tarafından hazırlanan ve hafta içi her gün TSİ 07.00'de Açık Radyo'da yayınlanan Güne Başlarken programı…
The Start of the Day program prepared by DW Turkish and broadcast on Open Radio ...every weekday at 07:00 BST...
The Events and Echoes program prepared by DW Turkish and broadcast on NTV Radio every weekday at 16.00 GMT...
DW Türkçe tarafından hazırlanan ve hafta içi her gün TSİ 16.00'da NTV Radyo'da yayınlanan ...Olaylar ve Yankılar programı…
DW Türkçe tarafından hazırlanan ve hafta içi her gün TSİ 16.00'da NTV Radyo'da yayınlanan Olaylar ve Yankılar programı…
The Events and Echoes program prepared by DW Turkish and broadcast on NTV Radio ...every weekday at 16.00 GMT...
DW Türkçe tarafından hazırlanan ve hafta içi her gün TSİ 16.00'da NTV Radyo'da yayınlanan Olaylar ve Yankılar programı…
The Events and Echoes program prepared by DW Turkish and broadcast on NTV Radio ...every weekday at 16.00 GMT...
The Start of the Day program prepared by DW Turkish and broadcast on Open Radio every weekday at 07:00 BST...
DW Türkçe tarafından hazırlanan ve hafta içi her gün TSİ 07.00'de Açık Radyo'da ...yayınlanan Güne Başlarken programı…
The Start of the Day program prepared by DW Turkish and broadcast on Open Radio every weekday at 07:00 BST...
DW Türkçe tarafından hazırlanan ve hafta içi her gün TSİ 07.00'de Açık Radyo'da ...yayınlanan Güne Başlarken programı…
Bu çalışmada iktisadi krizlerin, yaz mevsiminin, ocak ayının ve haftanın günlerinin İMKB100 getirisini ve volatilitesini nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler ...Borsası, İMKB100 endeksinin 02 Ocak 1990–29 Aralık 2004 tarihleri arasındaki günlük verileri kullanılmıştır. Şokların asimetrik etkisini dikkate almak için ARMA-EGARCH ve risk- getiri ilişkisini dikkate alabilmek için ARMA-EGARCH-M modelleri tahmin edilmiştir. Analizde 1994, Rusya ve 2001 iktisadi krizlerinin etkileri incelenmiştir. Ayrıca takvimsel faktörlerin getiri ve volatilite üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Volatilitenin kriz dönemlerinde ve ocak ayında daha yüksek, yaz aylarında ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. İMKB’de negatif şokların pozitif şoklara göre daha fazla volatiliteye neden olduğu saptanmıştır.
Dünyada 1990’lı yıllarda ortaya çıkan krizlerle birlikte, krizlerin sabit döviz kuru ile tutarlı olmayan makroekonomik politikaların sonucu olduğu görüşüne dayanan birinci nesil modellerin, söz ...konusu krizleri açıklamada yeterince güçlü olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu da kendini besleyen spekülasyonlar sonucunda piyasa beklentilerindeki ani kaymaların krizlere neden olabileceği görüşüne dayanan ikinci nesil modellerin gelişmesine neden olmuştur. Krizler de bu çerçeve içerisinde incelenme imkanı bulmuştur. Söz konusu krizlerin çoklu denge çerçevesinde ele alındığı bu çalışmada, finansal baskı endeksinin kriz dönemlerini açıklamada ne derecede etkin olduğu sorusunun yanıtı Türkiye’de gerçekleşen 1994 ve 2000-2001 krizleri bağlamında araştırılmaktadır. Bu amaçla Markov dönüşümlü bir model kullanılmış ve Gibbs örneklemesi yoluyla da model tahmini gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma, artan banka şeffaflığının, bankacılık krizlerinin ortaya çıkma olasılığının nasıl azaltacağını incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışmada uygun zamanlı ve doğru bilgiye dayalı artan ...şeffaflığın bankacılık krizlerini azaltacağını ortaya koymaktadır. Türk bankacılık sistemindeki son krizler, mali yapıları önemli ölçüde bozulan bazı bankaların bu durumlarını kamuoyundan gizlediklerini ve Türk ekonomisine olan mali yüklerini sürekli artırdıklarını ortaya koymuştur. Bu çalışma, şeffaflığın belirli koşulların (Basel II, Üçüncü Yapısal Blok) sağlanması halinde bankacılık sisteminin istikrarını iyileştirebileceğini ve bankacılık krizlerini azaltacağını ileri sürmektedir.
DW Türkçe tarafından hazırlanan ve hafta içi her gün TSİ 16.00'da NTV Radyo'da yayınlanan Olaylar ve Yankılar programı…
The Events and Echoes program prepared by DW Turkish and broadcast on NTV Radio ...every weekday at 16.00 GMT...
