Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo
VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
PDF
  • Fluctuation theory for upwards skip-free Lévy chains [Elektronski vir]
    Vidmar, Matija, 1988-
    Razvita je teorija fluktuacij, in v posebnem teorija utežnih funkcij, za verige Lévyja, ki nimajo preskoka navzgor, tj. za z desne zvezne slučajne sprehode, ki so bili vdelani v zvezen čas kot ... sklopjeni Poissonovi procesi. To je storjeno v analogiji s spektralno negativnimi Lévyjevimi procesi - številni rezultati so vseeno bolj eksplicitni oz. bolj razdelani v našem okviru. Pomembno je, da se dajo utežne funkcije izračunati preko linearne rekurzije, konstantnega reda, kadar je podpora mere skokov omejena - predstavimo nekaj primerov tega. Na kratko je obravnavana uporaba rezultatov v okviru modeliranja kapitalskega procesa zavrovalnice.
    Vir: Risks. - ISSN 2227-9091 (Vol. 6, iss. 3, Sep. 2018, Paper no. 102 (str. 1-24))
    Vrsta gradiva - e-članek
    Leto - 2018
    Jezik - angleški
    COBISS.SI-ID - 18443353

    Povezava(-e):

    https://doi.org/10.3390/risks6030102

    Prost dostop do polnega teksta


    DOI