Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo
VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
  • Nonlinear real exchange rate dynamics in Slovenia
    Mikek, Peter ; Kavkler, Alenka
    V prispevku ocenjujemo donose slovenskega borznega indeksa (SBI20) z nelinearnim ekonometričnim modelom, z metodo regresije zveznega prehoda (ang. smooth transition regression oziroma STR). Za STR ... model je značilno zvezno prehajanje med različnimi režimi, ki so odvisni od vrednosti spremenljivke prehoda. Ker STR model omogoča modeliranje strukturnih spremembin asimetričnosti v dinamiki različnih spremenljivk, se lahko učinkovito uporablja kot metodološko orodje v ekonomiki financ in bančništva. V tem prispevku smo skušali pojasniti dinamiko slovenskega borznega indeksa (SBI20) s pomočjo spremenljivk bruto domači proizvod, obrestna mera ter drugih makroekonomskih in finančnih spremenljivk. V nelinearni enačbi smo upoštevali tudi S&P 500 in FTSEurofirst 100 borzni indeks. Primerjali smo značilnosti nelinearnega in linearnega modela.
    Vir: Actual problems of economics = Aktualʹni problemi ekonomìki. - ISSN 1993-6788 (no. 3 (93), 2009, str. 246-262)
    Vrsta gradiva - članek, sestavni del
    Leto - 2009
    Jezik - angleški
    COBISS.SI-ID - 9941020

Vnos na polico