Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
  • Model dinamike donosov slovenskega borznega indeksa
    Kavkler, Alenka ; Festić, Mejra
    V prispevku ocenjujemo donose slovenskega borznega indeksa (SBI20) z nelinearnim ekonometričnim modelom, z metodo regresije zveznega prehoda (ang. smooth transition regression oziroma STR). Za STR ... model je značilno zvezno prehajanje med različnimi režimi, ki so odvisni od vrednosti spremenljivke prehoda. Ker STR model omogoča modeliranje strukturnih spremembin asimetričnosti v dinamiki različnih spremenljivk, se lahko učinkovito uporablja kot metodološko orodje v ekonomiki financ in bančništva. V tem prispevku smo skušali pojasniti dinamiko slovenskega borznega indeksa (SBI20) s pomočjo spremenljivk bruto domači proizvod, obrestna mera ter drugih makroekonomskih in finančnih spremenljivk. V nelinearni enačbi smo upoštevali tudi S&P 500 in FTSEurofirst 100 borzni indeks. Primerjali smo značilnosti nelinearnega in linearnega modela.
    Vir: Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. - ISSN 0005-4631 (Letn. 57, št. 9, sep. 2008, str. 20-26; Letn. 57, št. 10, okt. 2008, str. 24-29)
    Vrsta gradiva - članek, sestavni del
    Leto - 2008
    Jezik - slovenski
    COBISS.SI-ID - 9598748

vir: Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. - ISSN 0005-4631 (Letn. 57, št. 9, sep. 2008, str. 20-26; Letn. 57, št. 10, okt. 2008, str. 24-29)

loading ...
loading ...
loading ...

Vnos na polico