Akademska digitalna zbirka SLovenije - logo
(UL)
  • Neaditivne mere v družbeno ekonomskih vedah : magistrsko delo
    Škulj, Damjan
    Modeli pričakovane uporabnosti, ki vključujejo običajne aditivne verjetnosti, se v veliko pomembnih primerih izkažejo za neustrezne. To velja predvsem za primere, ko niso znane natančne verjetnosti ... dogodkov ali pa želimo modelirati odnos do tveganja in negotovosti. Nekatere pomanjkljivosti lahko odpravimo, čese odrečemo predpostavki o aditivnosti verjetnosti. Verjetnostno mero na algebri dogodkov pri takem modelu zamenjamo z neko monotono funkcijo ▫$\upsilon :{\cal S} \rightarrow \mathbb R$▫ na množici dogodkov ▫${\cal S}$▫. Tako funkcijo imenujemo kapaciteta. Pričakovane uporabnosti lahko v takem modelu predstavimo s Choquetovim integralom, ki je posplošitev Riemannovega integrala za neaditivne mere. Čeprav Choquetov integral v splošnem ni aditiven, se da nanj posplošiti veliko pomembnih lastnosti Riemannovega integrala. Pomembno vlogo pa igrajo pri Choquetovem integralu tudi nekatere lastnosti, ki jih aditivni integral nima, na primer subaditivnost in superaditivnost, ki sta v neposredni povezavi z odnosom do negotovosti in tveganja.
    Vrsta gradiva - magistrsko delo
    Založništvo in izdelava - Ljubljana : [D. Škulj], 2001
    Jezik - slovenski
    COBISS.SI-ID - 10646617

Knjižnica Signatura – lokacija, inventarna št. ... Status izvoda
FMF in IMFM, Matematična knjižnica, Ljubljana Skladišče-Jadranska 21

10941/104
prosto - za čitalnico
loading ...
loading ...
loading ...