(UL)
-
Testing of dependencies between stock returns and trading volume by high frequency data [Elektronski vir]Gurgul, Piotr ; Syrek, RobertThis paper is concerned with a dependence analysis of returns, return volatility and trading volume for five companies listed on the Vienna Stock Exchange and five from the Warsaw Stock Exchange. ... Taking into account high frequency data for these companies, tests based on a comparison of Bernstein copula densities using the Hellinger distance were conducted. The paper presents some patterns of causal and other relationships between stock returns, realized volatility and expected and unexpected trading volume. There is a linear causality running from realized volatility to expected trading volume, and a lack of nonlinear dependence in the opposite direction. The authors detected strong linear and nonlinear causality from stock returns to expected trading volume. They did not find causality running in the opposite direction. In addition, the existence of fractional cointegration was examined. Despite the equality of the long memory parameters of realized volatility and trading volumes, they do not move together in the long term horizon.Vir: Managing global transitions [Elektronski vir] : international research journal. - ISSN 1854-6935 (Vol. 11, no. 4, winter 2013, str. 353-373, 421-422)Vrsta gradiva - e-članek ; neleposlovje za odrasleLeto - 2013Jezik - angleškiCOBISS.SI-ID - 1536189124
Avtor
Gurgul, Piotr |
Syrek, Robert
Teme
realizirana nihajnost |
obseg trgovanja |
dinamične medsebojne povezave |
kopule |
frakcijska kointegracija |
frakcijska kointegracija |
realized volatility |
trading volume |
dynamic interrelations |
copulas |
fractional cointegration |
fractional cointegration
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|---|
Gurgul, Piotr | |
Syrek, Robert |
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Gradivo iz matične enote je brezplačno. Če je gradivo na mesto prevzema dostavljeno iz drugih enot, lahko knjižnica to storitev zaračuna.
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Mesto prevzema: