NUK - logo
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
  • Fizikalni model obnašanja finančnih trgov pred zlomi in po njih : doktorska disertacija
    Jezernik Širca, Špela
    Doktorska disertacija obravnava Johansen-Ledoit-Sornette (JLS) model, ki je bil razvit za opisovanje dinamike cene v času režima balona z analiziranjem človeškega obnašanja in lahko z njim ... napovedujemo najbolj verjeten čas, da se bo zlom zgodil. Z modelom je pred zlomi povprečno gibanje cene ali logaritmirane cene borznega indeksa karakterizirano z log-periodično enačbo po potenčnem zakonu, ki vodi do kritične točke ▫$t_c$▫. Ta kritična točka (kritični čas) modela je interpretirana kot konec balona, ki je lahko velik zlom ali sprememba povprečne stopnje rasti. V drugem poglavju opišemo Pottsov model na hierarhični diamantni mreži in podamo podrobno izpeljavo JLS modela. Poleg tega predstavimo nekatere razširjene in posplošene različice modela kot tudi uporabo modela na antibalonih. S pomočjo pojmov in terminologije teorije grafov definiramo operacijo diamantne mreže ▫$Di$▫ kot kompozitum operacij paralelizacije in eno-dimenzionalne subdivizije. Z uporabo rasti, ki nam pove število vozlišč na neki določeni razdalji od izbranega vozlišča, izpeljemo rekurzijo za izračun koeficientov funkcije rasti v diamantni mreži glede na glavni koren ▫$r_m$▫. V tretjem poglavju opišemo, kako izvesti ocenjevanje parametrov JLS modela, kjer predlagamo uporabo algoritma diferencialne evolucije. Prikažemo nekaj primerov uspešne uporabe JLS modela, da napovemo pretekle borzne zlome za izbrane borzne indekse. Raziščemo tudi, ali bi lahko finančno krizo 2008 napovedali z log-periodično enačbo po potenčnem zakonu. V četrtem poglavju naredimo analizo ostankov JLS modela, kjer se osredotočimo na preiskovanje prisotnosti ARMA▫$(p, q)$▫/GARCH▫$(P, Q)$▫ vzorcev v ostankih modela. Na osnovi teh rezultatov predlagamo posplošitev JLS modela. Da zagotovimo splošnost rezultatov, raziščemo ocene kritičnega časa ▫$t_c$▫ z JLS in posplošenim JLS modelom na velikem število vzorcev. Peto poglavje demonstrira, da je Generalized Error Distribution (GED) optimalna izbira za simuliranje časovnih vrst, ki so povezane s finančnimi baloni. Simulacijske študije postajajo najbolj pomembno orodje v uporabnih statističnih (finančnih) raziskavah in uporaba primernega procesa za generiranje podatkov je ključna, da lahko naredimo pravilne zaključke in odločitve. Inovativno uporabimo te rezultate za konstrukcijo dveh verjetnostnih intervalov za kritični čas ▫$t_c$▫. Naša predlagana konstrukcija 20-80% kvantilnega intervala za ▫$t_c$▫ in 95% intervala zaupanja za povprečno vrednost ▫$t_c$▫ s pomočjo GED spreminjajoče se komponente šuma v GJLS modelu pokaže, da je interval zaupanja boljša ocena za ▫$t_c$▫.
    Vrsta gradiva - disertacija ; neleposlovje za odrasle
    Založništvo in izdelava - Žalec : [Š. Jezernik Širca], 2014
    Jezik - slovenski
    COBISS.SI-ID - 17188185

Rezervirajte gradivo na želenem mestu prevzema.

Mesto prevzema Status gradiva Rezervacija
Časopisna čitalnica
prosto - za čitalnico
Velika čitalnica
prosto - za čitalnico
Signatura – lokacija, inventarna št. ... Status izvoda
GS II 0000722566 glavno skladišče GS II 722566 glavno skladišče prosto - za čitalnico
loading ...
loading ...
loading ...

Vnos na polico