ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
13.
Sekvenčne Monte Carlo metode v statistični arbitraži : doktorska disertacija
Cergol, Boris, 1983-
Sekvenčne Monte Carlo metode, znane tudi pod imenom delčni filtri, so Bayesove metode, s katerimi lahko v dinamičnih sistemih, ki sestojijo iz prikrite markovske spremenljivke ▫$x_t \sim p(x_t | ...x_{t-1}, \theta)$▫ in opazovane spremenljivke ▫$y_t \sim p(y_t | x_t, \theta)$▫ pridemo do aproksimativnih ocen za gostoto filtrirne porazdelitve ▫$p(x_t | y_{1:t}, \theta)$▫. V drugem poglavju doktorskega dela najprej opišemo algoritem pomembnostnega vzorčenja, ki predstavlja temelj sekvenčnih Monte Carlo metod, nato pa predstavimo najpomembnejše algoritme iz te družine metod, vse od izvornega delčnega filtra, ki so ga leta 1993 predlagali Gordan, Salmond in Smith, pa do najsodobnejših, ki rešujejo predvsem problem hkratnega ocenjevanja prikritega stanja ▫$x_t$▫ in parametrov ▫$\theta$▫ dinamičnega sistema. v tretjem poglavju so predstavljene delčne metode Monte Carlo markovskih verig. Gre za novo generacijo Bayesovih simulacijskih metod, ki predstavljajo sintezo sekvenčnih Monte Carlo metod in metod Monte Carlo markovskih verig ter v enem algoritmu združujejo prednosti obeh omenjenih družin metod. V preostanku doktorskega dela se posvetimo uporabi sekvenčnih Monte Carlo metod na področju kvantitativnih financ. V četrtem poglavju predlagamo nov algoritem za ocenjevanje precenjenosti oziroma podcenjenosti ▫$n$▫-teric kointegriranih naložb, pri katerem z uporabo sekvenčnih Monte Carlo metod ocenimo prikrito stanje dinamičnega sistema, ki sledi nelinearni posplošitvi diskretiziranega Ornstein-Uhlenbeckovega procesa. V petem poglavju predstavimo izsledke empirične raziskave, pri kateri ugotavljamo, kako različni tržni režimi vplivajo na povezavo med prihodnjimi donosi delnic in količino zanimanja za njih, ki ga investitorji izrazijo preko iskanj na spletnem iskalniku Google in Wikipediji. Raziskavo je mogoče nadgraditi z modelom za zaznavanje tržnih režimov, ki temelji na ocenjevanju parametrov modela stohastične volatilnosti z uporabo Liu-Westovega delčnega filtra.
Type of material - dissertation
; adult, serious
Publication and manufacture - Ljubljana : [B. Cergol], 2014
It was not necessary to add the material to the shelf.
Bibliographic material was successfully added on shelf.
Adding bibliographical material on shelf was not successful.
Material is already on the shelf.
Permalink
URL:
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
Year
Impact factor
Edition
Category
Classification
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
Select the library membership card:
DRS,
in which the journal is indexed
Database name
Field
Year
Links to authors' personal bibliographies
Links to information on researchers in the SICRIS system
Subject headings in COBISS General List of Subject Headings
Select pickup location
The material from the parent unit is free. If the material is delivered to the pickup location from another unit, the library may charge you for this service.
