ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
  • Stohastično modeliranje obrestnih mer : magistrsko delo : na študijskem programu 2. stopnje Matematika
    Štampar, Ines, 1992-
    Magistrsko delo obravnava napoved obrestnih mer in vpliv gibanja obrestnih mer na anuiteto dolgoročnega kredita. V prvem delu je na kratko povzeta teorija stohastičnih procesov, Brownovega gibanja in ... Itôvega procesa. Za napoved obrestnih mer so bili uporabljeni Vasickov, CIR in Hull-Whiteov model. V drugem delu so opisane lastnosti modelov ter izpeljava pričakovane vrednosti in variance. V tretjem delu sledi modeliranje 3-mesečnega Euribor-ja. Uporabljena je metoda največje verjetnosti za Vasickov in CIR model, za Hull-Whiteov model pa metoda najmanjšega verjetja. Vključene so napovedi posameznega modela in pregled gibanja naslednjih 20 let. V četrtem delu so analizirani možni načini najema dolgoročnega kredita, predvsem odločitev o fiksni ali spremenljivi obrestni meri. Glede na dobljene rezultate napovedi obrestnih mer je sestavljen amortizacijski načrt in potek dolgoročnega kredita. Delo je zaključeno s poglavjem, kjer so podani odgovori na vprašanje, ali se splača najeti nov kredit in poplačati starega (glede na nizke vrednosti trenutnih obrestnih mer).
    Type of material - master's thesis ; adult, serious
    Publication and manufacture - Maribor : [I. Štampar], 2020
    Language - slovenian
    COBISS.SI-ID - 47801859

    Link(s):

    Digital Library of the University of Maribor – DLUM

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Miklošič Library FPNM, Maribor Maribor PEFMB reading room 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...

Shelf entry