ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
  • Vpliv likvidnostnega tveganja na izračun tvegane vrednosti [Elektronski vir]
    Bricelj, Bor, 1981- ; Strašek, Sebastjan ; Jagrič, Timotej
    V članku uvajamo likvidnost v standardno analizo tvegane vrednosti. Osnovne VaR modele nadgradimo z informacijami o cenovnem razponu med ponujeno in povpraševano ceno naložbe. Nadgrajene modele ... testiramo na podlagi domačega in tujih naborov delnic. Ugotavljamo, da likvidnostni VaR modeli ob upoštevanju predpostavk raziskave primerno ocenjujejo tržna tveganja. Le-ti metodološko na eni strani predstavljajo napredek v okviru obravnave tržnih tveganj, vendar na drugi strani rezultati testiranj modelov kažejo pomanjkanje robustnosti. Glede primerjave rezultatov po naborih delnic pa ugotavljamo, da so rezultati za slovenski nabor kljub manjši globini trga primerljivi s tistimi iz tujine.
    Source: Management [Elektronski vir]. - ISSN 1854-4231 (Leto 8, št. 3, jesen 2013, str. 183-197, 267)
    Type of material - e-article ; adult, serious
    Publish date - 2013
    Language - slovenian
    COBISS.SI-ID - 4868311

    Link(s):

    http://www.fm.upr.si/zalozba/ISSN/1854-4231/8_183-197.pdf
    Digital Library of the University of Maribor – DLUM
    Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
    Repository of University of Primorska - RUP

Shelf entry