-
Sekvenčne Monte Carlo metode v statistični arbitraži : doktorska disertacijaCergol, BorisSekvenčne Monte Carlo metode, znane tudi pod imenom delčni filtri, so Bayesove metode, s katerimi lahko v dinamičnih sistemih, ki sestojijo iz prikrite markovske spremenljivke ▫$x_t \sim p(x_t | ... x_{t-1}, \theta)$▫ in opazovane spremenljivke ▫$y_t \sim p(y_t | x_t, \theta)$▫ pridemo do aproksimativnih ocen za gostoto filtrirne porazdelitve ▫$p(x_t | y_{1:t}, \theta)$▫. V drugem poglavju doktorskega dela najprej opišemo algoritem pomembnostnega vzorčenja, ki predstavlja temelj sekvenčnih Monte Carlo metod, nato pa predstavimo najpomembnejše algoritme iz te družine metod, vse od izvornega delčnega filtra, ki so ga leta 1993 predlagali Gordan, Salmond in Smith, pa do najsodobnejših, ki rešujejo predvsem problem hkratnega ocenjevanja prikritega stanja ▫$x_t$▫ in parametrov ▫$\theta$▫ dinamičnega sistema. v tretjem poglavju so predstavljene delčne metode Monte Carlo markovskih verig. Gre za novo generacijo Bayesovih simulacijskih metod, ki predstavljajo sintezo sekvenčnih Monte Carlo metod in metod Monte Carlo markovskih verig ter v enem algoritmu združujejo prednosti obeh omenjenih družin metod. V preostanku doktorskega dela se posvetimo uporabi sekvenčnih Monte Carlo metod na področju kvantitativnih financ. V četrtem poglavju predlagamo nov algoritem za ocenjevanje precenjenosti oziroma podcenjenosti ▫$n$▫-teric kointegriranih naložb, pri katerem z uporabo sekvenčnih Monte Carlo metod ocenimo prikrito stanje dinamičnega sistema, ki sledi nelinearni posplošitvi diskretiziranega Ornstein-Uhlenbeckovega procesa. V petem poglavju predstavimo izsledke empirične raziskave, pri kateri ugotavljamo, kako različni tržni režimi vplivajo na povezavo med prihodnjimi donosi delnic in količino zanimanja za njih, ki ga investitorji izrazijo preko iskanj na spletnem iskalniku Google in Wikipediji. Raziskavo je mogoče nadgraditi z modelom za zaznavanje tržnih režimov, ki temelji na ocenjevanju parametrov modela stohastične volatilnosti z uporabo Liu-Westovega delčnega filtra.Type of material - dissertation ; adult, seriousPublication and manufacture - Ljubljana : [B. Cergol], 2014Language - slovenianCOBISS.SI-ID - 16933209
Author
Cergol, Boris
Other authors
Omladič, Matjaž
Topics
sekvenčne Monte Carlo metode |
delčni filter |
dinamični sistem |
prikriti markovski model |
delčne metode Monte Carlo markovskih verig |
statistična arbitraža |
nelinearni model |
Ornstein-Uhlenbeckov proces |
donosi delnic |
podatki o spletnem iskanju |
tržni režimi |
trgovalne strategije |
sequential Monte Carlo methods |
particle filter |
dynamical system |
hidden Markov model |
particle Markov chain Monte Carlo |
statistical arbitrage |
nonlinear model |
Ornstein-Uhlenbeck process |
stock returns |
internet search data |
market regimes |
trading strategies
Call number – location, accession no. ... |
Copy status | Reservation |
---|---|---|
Skladišče-Jadranska 21 0000010922/0000000004 Skladišče-Jadranska 21 10922/4 |
available - reading room
|
Shelf entry
Permalink
- URL:
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
Year | Impact factor | Edition | Category | Classification | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Select the library membership card:
DRS, in which the journal is indexed
Database name | Field | Year |
---|
Links to authors' personal bibliographies | Links to information on researchers in the SICRIS system |
---|---|
Cergol, Boris | |
Omladič, Matjaž | 09573 |
Select pickup location:
Material pickup by post
Notification
Subject headings in COBISS General List of Subject Headings
Select pickup location
Pickup location | Material status | Reservation |
---|
Please wait a moment.