Izgradnja in uporaba klasifikatorjev v finančni matematiki : doktorska disertacija
Gorenc Novak, Marija, 1985-
V doktorski disertaciji je predstavljen postopek izgradnje klasifikacijskih modelov ter njihova uporaba na finančnih podatkih. Za razliko od večine raziskovalnih del na tem področju, ki so se trudili ...napovedati smer gibanja delnic na zaključnih dnevnih tečajih, smo v tem delu napovedovali smer gibanja delnic na najvišjih tečajih, torej napovedovali smo, ali bo smer najvišjih dnevnih tečajev v naslednjem dnevu višja ali nižja. Razlog za to odločitev je precej manjša volatilnost na najvišjih in ravno tako na najnižjih dnevnih tečajih. V disertaciji smo z izgradnjo klasifikatorjev želeli preveriti, ali z zgrajenimi modeli dobimo dovolj zanesljive napovedi gibanja delniškega trga (smeri najvišjih dnevnih tečajev) na 370 delnicah, ki so članice indeksa S&P500 in te napovedi želeli uporabiti kot podporo pri odločanju pri trgovanju z delnicami. Za vhodne podatke smo uporabili tehnične indikatorje (98 tehničnih indikatorjev), ki so izračunani iz preteklih podatkov na časovnih vrstah in pri tem bili pozorni, kateri so tisti indikatorji, ki največ prispevajo k uspešnosti napovedi. V tem delu so predstavljene multivariatne filtrirne metode za izbor relevantnih tehničnih indikatorjev ter nova filtrirna metoda 'FSuC-ward-comb', kateri dobljeni tehnični indikatorji največ prispevajo k napovedi klasifikacijskega modela. Dobljeni tehnični indikatorji sugerirajo, da so pri sestavi modela najbolj pomembni tisti indikatorji, ki ne vključujejo daljnih podatkov. Klasifikacijski rezultati presežejo 60% klasifikacijske točnosti na testnih podatkih, kar je dovolj za izgradnjo profitabilnih trgovalnih strategij, zato smo klasifikacijske napovedi vključili v posebej konstruirane trgovalne strategije in jih primerjali s trgovalnimi strategijami brez vključitve napovedi. Izkazalo se je, da je uspešnost trgovalnih strategij, kjer smo vključevali napovedi, v splošnem višja, kot če ne vključujemo napovedi. Predlagane strategije presežejo tudi indeks S&P500.
Type of material - dissertation
; adult, serious
Publication and manufacture - Ljubljana : [M. Gorenc Novak], 2015
GS II 0000724536 glavno skladišče
GS II 724536 glavno skladišče
available - reading room
Shelf entry
Adding material to shelf was successful.
Adding material to shelf failed.
It was not necessary to add the material to the shelf.
Bibliographic material was successfully added on shelf.
Adding bibliographical material on shelf was not successful.
Material is already on the shelf.
Permalink
URL:
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
Year
Impact factor
Edition
Category
Classification
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
Select the library membership card:
DRS,
in which the journal is indexed
Database name
Field
Year
Links to authors' personal bibliographies
Links to information on researchers in the SICRIS system
Subject headings in COBISS General List of Subject Headings
Select pickup location
The material from the parent unit is free. If the material is delivered to the pickup location from another unit, the library may charge you for this service.
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi