VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
  • Sekvenčne Monte Carlo metode v statistični arbitraži : doktorska disertacija
    Cergol, Boris, 1983-
    Sekvenčne Monte Carlo metode, znane tudi pod imenom delčni filtri, so Bayesove metode, s katerimi lahko v dinamičnih sistemih, ki sestojijo iz prikrite markovske spremenljivke ▫$x_t \sim p(x_t | ... x_{t-1}, \theta)$▫ in opazovane spremenljivke ▫$y_t \sim p(y_t | x_t, \theta)$▫ pridemo do aproksimativnih ocen za gostoto filtrirne porazdelitve ▫$p(x_t | y_{1:t}, \theta)$▫. V drugem poglavju doktorskega dela najprej opišemo algoritem pomembnostnega vzorčenja, ki predstavlja temelj sekvenčnih Monte Carlo metod, nato pa predstavimo najpomembnejše algoritme iz te družine metod, vse od izvornega delčnega filtra, ki so ga leta 1993 predlagali Gordan, Salmond in Smith, pa do najsodobnejših, ki rešujejo predvsem problem hkratnega ocenjevanja prikritega stanja ▫$x_t$▫ in parametrov ▫$\theta$▫ dinamičnega sistema. v tretjem poglavju so predstavljene delčne metode Monte Carlo markovskih verig. Gre za novo generacijo Bayesovih simulacijskih metod, ki predstavljajo sintezo sekvenčnih Monte Carlo metod in metod Monte Carlo markovskih verig ter v enem algoritmu združujejo prednosti obeh omenjenih družin metod. V preostanku doktorskega dela se posvetimo uporabi sekvenčnih Monte Carlo metod na področju kvantitativnih financ. V četrtem poglavju predlagamo nov algoritem za ocenjevanje precenjenosti oziroma podcenjenosti ▫$n$▫-teric kointegriranih naložb, pri katerem z uporabo sekvenčnih Monte Carlo metod ocenimo prikrito stanje dinamičnega sistema, ki sledi nelinearni posplošitvi diskretiziranega Ornstein-Uhlenbeckovega procesa. V petem poglavju predstavimo izsledke empirične raziskave, pri kateri ugotavljamo, kako različni tržni režimi vplivajo na povezavo med prihodnjimi donosi delnic in količino zanimanja za njih, ki ga investitorji izrazijo preko iskanj na spletnem iskalniku Google in Wikipediji. Raziskavo je mogoče nadgraditi z modelom za zaznavanje tržnih režimov, ki temelji na ocenjevanju parametrov modela stohastične volatilnosti z uporabo Liu-Westovega delčnega filtra.
    Vrsta gradiva - disertacija ; neleposlovje za odrasle
    Založništvo in izdelava - Ljubljana : [B. Cergol], 2014
    Jezik - slovenski
    COBISS.SI-ID - 16933209

Knjižnica/institucija Kraj Akronim Za izposojo Druga zaloga
FMF in IMFM, Matematična knjižnica, Ljubljana Ljubljana MAKLJ v čitalnico 1 izv.
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana Ljubljana NUK v čitalnico 1 izv.
ni za izposojo 1 izv.
loading ...
loading ...
loading ...

Vnos na polico