FMF in IMFM, Matematična knjižnica, Ljubljana (MAKLJ)
  • Verjetnostni račun in statistika. Del 1, Slučajne mere subordinatorskega tipa : [slučajno vzorčenje iz Poissonovih procesov]
    Perman, Mihael
    Naloga obravnava slučajno vzorčenje točk Poissonovih procesov na abstraktnih prostorih. Točko v tem procesu izbiramo z verjetnostjo, ki je sorazmerna njeni velikosti, velikost pa je definirana kot ... poljubna strogo pozitivna funkcija. V posebnem primeru "gamma" ali "stabilnih" enostranskih Lévyjevih procesov nam rezultati pokažejo, zakaj lahko predstavimo relativno velikost skokov takega procesa enostavno z modelom alokacije ostankov. Poseben primer je izbiranje ekskurzij Markovskega procesa iz rekurentne točke v prostoru stanj, posebej v primeru Brownovega gibanja ali Besselovih procesov, ko je inverzni lokalni čas stabilni enostranski Lévyjev proces. Rezultati v tem primeru posplošujejo klasični arcus-sinusni zakon za čas, ko je Brownovo gibanje pozitivno.
    Vrsta gradiva - raziskovalno poročilo
    Založništvo in izdelava - Ljubljana : Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, 1991
    Jezik - angleški, slovenski
    COBISS.SI-ID - 7373145

Signatura – lokacija, inventarna št. ... Status izvoda Rezervacija
Skladišče-Jadranska 19

0000010920/0000000296
Skladišče-Jadranska 19

10920/296
prosto - za čitalnico
loading ...
loading ...
loading ...