FMF in IMFM, Matematična knjižnica, Ljubljana (MAKLJ)
  • Program za ocenjevanje nelinearnih parametrov posplošenih ARMA modelov časovnih vrst
    Bohte, Zvonimir ...
    Časovno vrsto ▫$w_t$▫ ▫$t = 1,...,N$▫ predstavimo z ARMA modelom, ki je definiran z enačbo ▫$$w_t- \Phiw_{t-1} -...- \Phi_pw_{t-p} = \Theta_0+a_t - \Theta_1a_{t-1} -...- \Theta_q a_{t-q}$$▫ pri čemer ... so ▫$\Phi_1,...,\Phi_p, \Theta_0,...,\Theta_q$▫ parametri modela, ▫$a_i$▫ pa med seboj neodvisni slučajni impulzi, ki jih v programu imenujemo ostanki modela. S programom želimo prikazati ocenjevanje zgornjih parametrov po Marquardtovi metodi najmanjših kvadratov, pri čemer lahko nekatere naštetih parametrov izpustimo, kar imenujemo posplošen ARMA model.
    Vir: Zbornik radova : SYM-OP-IS '84, Herceg Novi, 8-10. oktobar 1984 (Str. 121-130)
    Vrsta gradiva - prispevek na konferenci
    Leto - 1984
    Jezik - slovenski
    COBISS.SI-ID - 8602713

Vnos na polico