Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
  • Testiranje modelov VaR v izjemnih okoliščinah
    Žunko, Matjaž ; Bokal, Drago, 1978- ; Jagrič, Timotej
    V članku analiziramo različne metode VaR in za vsako od njih opredelimo prednosti in slabosti, upoštevajoč časovni horizont, kompleksnost, potrebne vire, način poročanja o rezultatih in dodatnih ... zahtevah (npr. regulatornih). Ugotavljamo, da izbran nabor metod ne more biti zadostna podlaga za odločitve pri obvladovanju tveganj, saj te pogosto dajejo izrazito podcenjene napovedi tveganja. Taka ugotovitev je verjetno nasprotujoča si, vendar je VaR ustrezna mera le v normalnih tržnih okoliščinah in ob veljavnosti večjega števila predpostavk. Kakovost napovedi VaR je namreč odvisna od veljavnosti predpostavk, na katerih temelji. Razlaga rezultatov mora zato vedno vključevati tudi razpravo o predpostavkah, kar pa mnogi kritiki metod VaR pozabljajo.
    Vir: IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije. - ISSN 1318-2803 (Letn. 45, št. 3, 2011, str. 57-67)
    Vrsta gradiva - članek, sestavni del
    Leto - 2011
    Jezik - slovenski, angleški
    COBISS.SI-ID - 10777884

    Povezava(-e):

    Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM
    Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Vnos na polico