Pred poki je časovna vrsta cene borznega indeksa karakterizirana z Log-Periodic Power Law (LPPL) enačbo Johansen-Ledoit-Sornette (JLS) modela, ki vodi do kritične točke, ki kaže spremembo k novemu ...režimu trga. V tem članku opišemo hierarhično karo mrežo, iz katere je izpeljan JLS model z uporabo operacije ▫$D_i$▫ na karo mreži, in izpeljemo rekurzijo za koeficiente funkcije rasti v karo mreži, vkoreninjeni pri glavnem korenskem vozlišču ▫$r_m$▫. Nadalje, da bi preverili ustreznost JLS modela, analiziramo modelove residuale in predlagamo njegove posplošitve, uporabljajoč ARMA/GARCH model napak. Določimo ARMA/GARCH rede z uporabo razširjene metode avtokorelacijske funkcije (EACF) in primerjamo rezultate s tistimi, dobljenimi z Akaike in Bayesovim informacijskim kriterijem. Z uporabo podatkov za 33 večjih svetovnih borznih indeksov pokažemo, da predlagana posplošitev JLS modela v splošnem bolje napoveduje režim tržnih sprememb in ima tudi sposobnost prepoznati lažno identifikacijo mehurčkov, kot jo kaže JLS model.
Bibliografsko gradivo je bilo uspešno dodano na polico.
Dodajanje bibliografskega gradiva na polico ni uspelo.
Gradivo je že na polici.
Trajna povezava
URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto
Faktor vpliva
Izdaja
Kategorija
Razvrstitev
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
Faktor vpliva
Izberite knjižnično izkaznico:
Baze podatkov,
v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov
Področje
Leto
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev
Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Citiranje
Funkcionalnost trenutno ni na voljo. Prosimo, poskusite kasneje.
Naročanje kopij člankov.