-
Fizikalni model obnašanja finančnih trgov pred zlomi in po njih : doktorska disertacijaJezernik Širca, ŠpelaDoktorska disertacija obravnava Johansen-Ledoit-Sornette (JLS) model, ki je bil razvit za opisovanje dinamike cene v času režima balona z analiziranjem človeškega obnašanja in lahko z njim ... napovedujemo najbolj verjeten čas, da se bo zlom zgodil. Z modelom je pred zlomi povprečno gibanje cene ali logaritmirane cene borznega indeksa karakterizirano z log-periodično enačbo po potenčnem zakonu, ki vodi do kritične točke ▫$t_c$▫. Ta kritična točka (kritični čas) modela je interpretirana kot konec balona, ki je lahko velik zlom ali sprememba povprečne stopnje rasti. V drugem poglavju opišemo Pottsov model na hierarhični diamantni mreži in podamo podrobno izpeljavo JLS modela. Poleg tega predstavimo nekatere razširjene in posplošene različice modela kot tudi uporabo modela na antibalonih. S pomočjo pojmov in terminologije teorije grafov definiramo operacijo diamantne mreže ▫$Di$▫ kot kompozitum operacij paralelizacije in eno-dimenzionalne subdivizije. Z uporabo rasti, ki nam pove število vozlišč na neki določeni razdalji od izbranega vozlišča, izpeljemo rekurzijo za izračun koeficientov funkcije rasti v diamantni mreži glede na glavni koren ▫$r_m$▫. V tretjem poglavju opišemo, kako izvesti ocenjevanje parametrov JLS modela, kjer predlagamo uporabo algoritma diferencialne evolucije. Prikažemo nekaj primerov uspešne uporabe JLS modela, da napovemo pretekle borzne zlome za izbrane borzne indekse. Raziščemo tudi, ali bi lahko finančno krizo 2008 napovedali z log-periodično enačbo po potenčnem zakonu. V četrtem poglavju naredimo analizo ostankov JLS modela, kjer se osredotočimo na preiskovanje prisotnosti ARMA▫$(p, q)$▫/GARCH▫$(P, Q)$▫ vzorcev v ostankih modela. Na osnovi teh rezultatov predlagamo posplošitev JLS modela. Da zagotovimo splošnost rezultatov, raziščemo ocene kritičnega časa ▫$t_c$▫ z JLS in posplošenim JLS modelom na velikem število vzorcev. Peto poglavje demonstrira, da je Generalized Error Distribution (GED) optimalna izbira za simuliranje časovnih vrst, ki so povezane s finančnimi baloni. Simulacijske študije postajajo najbolj pomembno orodje v uporabnih statističnih (finančnih) raziskavah in uporaba primernega procesa za generiranje podatkov je ključna, da lahko naredimo pravilne zaključke in odločitve. Inovativno uporabimo te rezultate za konstrukcijo dveh verjetnostnih intervalov za kritični čas ▫$t_c$▫. Naša predlagana konstrukcija 20-80% kvantilnega intervala za ▫$t_c$▫ in 95% intervala zaupanja za povprečno vrednost ▫$t_c$▫ s pomočjo GED spreminjajoče se komponente šuma v GJLS modelu pokaže, da je interval zaupanja boljša ocena za ▫$t_c$▫.Vrsta gradiva - disertacija ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Žalec : [Š. Jezernik Širca], 2014Jezik - slovenskiCOBISS.SI-ID - 17188185
Avtor
Jezernik Širca, Špela
Drugi avtorji
Omladič, Matjaž
Teme
Finančni trg |
Modeli |
Disertacije |
finančni baloni |
finančni zlomi |
hierarhična diamantna mreža |
operacije na grafih |
JLS model |
posplošen JLS model |
ARMA/GARCH model napak |
debeli repi |
normalna porazdelitev |
normalna porazdelitev |
Studentova-t porazdelitev in GED |
financial bubbles |
financial crashes |
hierarchical diamond lattice |
graph operations |
JLS model |
generalized JLS model |
ARMA/GARCH error model |
fat-tails |
normal distribution |
Student-t distribution and GED |
Student-t distribution and GED
Rezervirajte gradivo na želenem mestu prevzema.
Mesto prevzema |
Status gradiva | Rezervacija |
---|---|---|
Časopisna čitalnica |
prosto - za čitalnico
|
|
Velika čitalnica |
prosto - za čitalnico
|
Signatura – lokacija, inventarna št. ... |
Status izvoda |
---|---|
GS II 0000722566 glavno skladišče GS II 722566 glavno skladišče |
prosto - za čitalnico
|
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|---|
Jezernik Širca, Špela | 31117 |
Omladič, Matjaž | 09573 |
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi