Izgradnja in uporaba klasifikatorjev v finančni matematiki : doktorska disertacija
Gorenc Novak, Marija, 1985-
V doktorski disertaciji je predstavljen postopek izgradnje klasifikacijskih modelov ter njihova uporaba na finančnih podatkih. Za razliko od večine raziskovalnih del na tem področju, ki so se trudili ...napovedati smer gibanja delnic na zaključnih dnevnih tečajih, smo v tem delu napovedovali smer gibanja delnic na najvišjih tečajih, torej napovedovali smo, ali bo smer najvišjih dnevnih tečajev v naslednjem dnevu višja ali nižja. Razlog za to odločitev je precej manjša volatilnost na najvišjih in ravno tako na najnižjih dnevnih tečajih. V disertaciji smo z izgradnjo klasifikatorjev želeli preveriti, ali z zgrajenimi modeli dobimo dovolj zanesljive napovedi gibanja delniškega trga (smeri najvišjih dnevnih tečajev) na 370 delnicah, ki so članice indeksa S&P500 in te napovedi želeli uporabiti kot podporo pri odločanju pri trgovanju z delnicami. Za vhodne podatke smo uporabili tehnične indikatorje (98 tehničnih indikatorjev), ki so izračunani iz preteklih podatkov na časovnih vrstah in pri tem bili pozorni, kateri so tisti indikatorji, ki največ prispevajo k uspešnosti napovedi. V tem delu so predstavljene multivariatne filtrirne metode za izbor relevantnih tehničnih indikatorjev ter nova filtrirna metoda 'FSuC-ward-comb', kateri dobljeni tehnični indikatorji največ prispevajo k napovedi klasifikacijskega modela. Dobljeni tehnični indikatorji sugerirajo, da so pri sestavi modela najbolj pomembni tisti indikatorji, ki ne vključujejo daljnih podatkov. Klasifikacijski rezultati presežejo 60% klasifikacijske točnosti na testnih podatkih, kar je dovolj za izgradnjo profitabilnih trgovalnih strategij, zato smo klasifikacijske napovedi vključili v posebej konstruirane trgovalne strategije in jih primerjali s trgovalnimi strategijami brez vključitve napovedi. Izkazalo se je, da je uspešnost trgovalnih strategij, kjer smo vključevali napovedi, v splošnem višja, kot če ne vključujemo napovedi. Predlagane strategije presežejo tudi indeks S&P500.
Vrsta gradiva - disertacija
; neleposlovje za odrasle
Založništvo in izdelava - Ljubljana : [M. Gorenc Novak], 2015
GS II 0000724536 glavno skladišče
GS II 724536 glavno skladišče
prosto - za čitalnico
Vnos na polico
Dodajanje gradiva na polico je uspelo.
Dodajanje gradiva na polico je spodletelo.
Dodajanje gradiva na polico ni bilo potrebno.
Bibliografsko gradivo je bilo uspešno dodano na polico.
Dodajanje bibliografskega gradiva na polico ni uspelo.
Gradivo je že na polici.
Trajna povezava
URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto
Faktor vpliva
Izdaja
Kategorija
Razvrstitev
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
Izberite knjižnično izkaznico:
Baze podatkov,
v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov
Področje
Leto
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev
Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Citiranje
Funkcionalnost trenutno ni na voljo. Prosimo, poskusite kasneje.
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi