FDV, Osrednja družboslovna knjižnica J. Goričarja, Ljubljana (ODKLJ)
-
Time series clustering based on time-varying Hurst exponentBabiš, Alex ; Stehlíková, BeátaWe consider the problem of clustering time series which are assumed to possess the long term memory. We propose an approach based on combining the results obtained by applying different methods for ... estimating time-varying Hurst exponent and apply it to Euro exchange rates. Firstly, we fit AR-GARCH models to every time series to reduce bias of rescaled range analysis method. We only consider model with residuals, in which no autocorrelation and ARCH effect is present; among them we choose the model with the lowest value of the Bayesian information criterion. Afterwards, we estimate the Hurst exponent from the residuals by means of the rolling window approach using four different estimation methods. Vectors of Hurst exponents are clustered for each of the four cases and the clusters are compared in order to obtain the final clustering.Vir: Advances in methodology and statistics = Metodološki zvezki. - ISSN 1854-0023 (Vol. 18, no. 2, 2021, str. 73-88)Vrsta gradiva - članek, sestavni delLeto - 2021Jezik - angleškiCOBISS.SI-ID - 126985219
Avtor
Babiš, Alex |
Stehlíková, Beáta
Teme
hurst exponent |
clustering |
stock market |
time series |
GARCH
![loading ... loading ...](themes/default/img/ajax-loading.gif)
vir: Advances in methodology and statistics = Metodološki zvezki. - ISSN 1854-0023 (Vol. 18, no. 2, 2021, str. 73-88)
![loading ... loading ...](themes/default/img/ajax-loading.gif)
![loading ... loading ...](themes/default/img/ajax-loading.gif)
![loading ... loading ...](themes/default/img/ajax-loading.gif)
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|---|
Babiš, Alex | ![]() |
Stehlíková, Beáta | ![]() |
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Gradivo iz matične enote je brezplačno. Če je gradivo na mesto prevzema dostavljeno iz drugih enot, lahko knjižnica to storitev zaračuna.
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Mesto prevzema:
Več ...
Predmetne oznake Učbeniki Zebra Vodiči