DIKUL - logo
(UL)
PDF
  • Non-exchangeability of copulas arising from shock models
    Kokol-Bukovšek, Damjana ...
    Kopula je uporabno orodje za modeliranje odvisnosti med slučajnimi spremenljivkami. V praksi je pogosto pomembno odgovoriti na vprašanje, katero kopulo izbrati glede na dane podatke in glede na ... privzetke o slučajnostni strukturi v modelu, da bi dosegli primerno interpretacijo teh podatkov. Z rezultati v tem članku želimo pripomoči k temu, da bi v praksi naredili boljše odločitve o tem. Osredotočeni smo na študij umankanja zamenljivosti (oz. umankanja simetričnosti), ki je lastnost kopul, katere podrobnejši študij ima dokaj kratko zgodovino. Glavna mera nezamenljivosti ▫$\mu_{\infty}$▫ za družine kopul je supremum razlik ▫$|C(x,y)-C(y,x)|$▫ glede na vse ▫$(x,y)$▫ in na vse ▫$C$▫ iz družine. V članku je podana natančna meja za ▫$\mu_{\infty}$▫ za družine Marshallovih kopul, maksmin kopul in zrcaljenih maksmin kopul (tj. za glavne družine kopul v modelih udarov) ter za družini pozitivno in negativno kvadrantno odvisnih kopul. Pomemben prispevek v tem članku je tudi natančen izračun funkcije maksimalne asimetrije za vsako od teh družin kopul. S pomočjo te funkcije potem določimo tudi natančno mejo za ▫$\mu_{\infty}$▫ za vsako od teh družin. Še pomembneje pa je, da s pomočjo teh funkcij lahko podamo tudi slučajnostno interpretacijo družin kopul, kjer so ekstremne vrednosti dosežene, in konkretne zglede modelov udarov z masimalno možno asimetrijo.
    Vir: Journal of computational and applied mathematics. - ISSN 0377-0427 (Vol. 358, Okt. 2019, str. 61-83)
    Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
    Leto - 2019
    Jezik - angleški
    COBISS.SI-ID - 18593881

    Povezava(-e):

    https://doi.org/10.1016/j.cam.2019.02.031
    DOI

Vnos na polico