UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 
FMF in IMFM, Matematična knjižnica, Ljubljana (MAKLJ)
  • Uporaba statističnih testov za kalibracijo parametrov v Black-Scholesovem modelu [Elektronski vir]
    Sinani, Ayrton
    V članku je predstavljena statistična metoda za kalibracijo parametrov v Black-Scholesovem modelu. Na podlagi empiričnih podatkov želimo oceniti v kolikšni meri je Black-Scholesov model primeren za ... vrednotenje evropskih opcij. Model je odvisen od dveh parametrov, ki sta v praksi neznana. To sta upanje (ali koeficient zdrsa) in volatilnost. Parametra ocenimo s pomočjo statističnih testov in analiziramo, če lahko na tovrsten način določimo ceno evropskih opcij. Pomagamo si s Student-t testom za ocenjevanje upanja in ▫$\chi^2$▫ testom za ocenjevanje volatilnosti. Analiza je bila opravljena na dva načina. Najprej smo metodo uporabili na sintetičnih podatkih, ki smo jih sintetizirali v R-ju. Potem pa na pravih podatkih (tj. na indeksu S & P 500 v letu 2013). Obravnavali smo tudi možne izboljšave samega modela.
    Vir: Matrika [Elektronski vir] : izbrane teme sodobne fizike in matematike. - ISSN 2385-8567 (Letn. 1, št. 1, 2014, 15 str.)
    Vrsta gradiva - e-članek
    Leto - 2014
    Jezik - slovenski
    COBISS.SI-ID - 17127513

    Povezava(-e):

    http://matrika.fmf.uni-lj.si/letnik-1/stevilka-1/Uporaba_statisticnih_testov_za_kalibracijo_parametrov_v_Black-Scholesovem_modelu.pdf

Vnos na polico