-
Sekvenčne Monte Carlo metode v statistični arbitraži : doktorska disertacijaCergol, Boris, 1983-Sekvenčne Monte Carlo metode, znane tudi pod imenom delčni filtri, so Bayesove metode, s katerimi lahko v dinamičnih sistemih, ki sestojijo iz prikrite markovske spremenljivke ▫$x_t \sim p(x_t | ... x_{t-1}, \theta)$▫ in opazovane spremenljivke ▫$y_t \sim p(y_t | x_t, \theta)$▫ pridemo do aproksimativnih ocen za gostoto filtrirne porazdelitve ▫$p(x_t | y_{1:t}, \theta)$▫. V drugem poglavju doktorskega dela najprej opišemo algoritem pomembnostnega vzorčenja, ki predstavlja temelj sekvenčnih Monte Carlo metod, nato pa predstavimo najpomembnejše algoritme iz te družine metod, vse od izvornega delčnega filtra, ki so ga leta 1993 predlagali Gordan, Salmond in Smith, pa do najsodobnejših, ki rešujejo predvsem problem hkratnega ocenjevanja prikritega stanja ▫$x_t$▫ in parametrov ▫$\theta$▫ dinamičnega sistema. v tretjem poglavju so predstavljene delčne metode Monte Carlo markovskih verig. Gre za novo generacijo Bayesovih simulacijskih metod, ki predstavljajo sintezo sekvenčnih Monte Carlo metod in metod Monte Carlo markovskih verig ter v enem algoritmu združujejo prednosti obeh omenjenih družin metod. V preostanku doktorskega dela se posvetimo uporabi sekvenčnih Monte Carlo metod na področju kvantitativnih financ. V četrtem poglavju predlagamo nov algoritem za ocenjevanje precenjenosti oziroma podcenjenosti ▫$n$▫-teric kointegriranih naložb, pri katerem z uporabo sekvenčnih Monte Carlo metod ocenimo prikrito stanje dinamičnega sistema, ki sledi nelinearni posplošitvi diskretiziranega Ornstein-Uhlenbeckovega procesa. V petem poglavju predstavimo izsledke empirične raziskave, pri kateri ugotavljamo, kako različni tržni režimi vplivajo na povezavo med prihodnjimi donosi delnic in količino zanimanja za njih, ki ga investitorji izrazijo preko iskanj na spletnem iskalniku Google in Wikipediji. Raziskavo je mogoče nadgraditi z modelom za zaznavanje tržnih režimov, ki temelji na ocenjevanju parametrov modela stohastične volatilnosti z uporabo Liu-Westovega delčnega filtra.Vrsta gradiva - disertacija ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Ljubljana : [B. Cergol], 2014Jezik - slovenskiCOBISS.SI-ID - 16933209
Avtor
Cergol, Boris, 1983-
Drugi avtorji
Omladič, Matjaž
Teme
Statistika |
Metode Monte Carlo |
Disertacije |
sekvenčne Monte Carlo metode |
delčni filter |
dinamični sistem |
prikriti markovski model |
delčne metode Monte Carlo markovskih verig |
statistična arbitraža |
nelinearni model |
Ornstein-Uhlenbeckov proces |
donosi delnic |
podatki o spletnem iskanju |
tržni režimi |
trgovalne strategije |
sequential Monte Carlo methods |
particle filter |
dynamical system |
hidden Markov model |
particle Markov chain Monte Carlo |
statistical arbitrage |
nonlinear model |
Ornstein-Uhlenbeck process |
stock returns |
internet search data |
market regimes |
trading strategies
Rezervirajte gradivo na želenem mestu prevzema.
Mesto prevzema |
Status gradiva | Rezervacija |
---|---|---|
Časopisna čitalnica |
prosto - za čitalnico
|
|
Velika čitalnica |
prosto - za čitalnico
|
Signatura – lokacija, inventarna št. ... |
Status izvoda |
---|---|
GS II 0000719980 glavno skladišče GS II 719980 glavno skladišče |
prosto - za čitalnico
|
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP |
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov | Področje | Leto |
---|
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
---|---|
Cergol, Boris, 1983- | 33580 |
Omladič, Matjaž | 09573 |
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
---|
Prosimo, počakajte trenutek.
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi