Sekvenčne Monte Carlo metode v statistični arbitraži : doktorska disertacija
Cergol, Boris, 1983-
Sekvenčne Monte Carlo metode, znane tudi pod imenom delčni filtri, so Bayesove metode, s katerimi lahko v dinamičnih sistemih, ki sestojijo iz prikrite markovske spremenljivke ▫$x_t \sim p(x_t | ...x_{t-1}, \theta)$▫ in opazovane spremenljivke ▫$y_t \sim p(y_t | x_t, \theta)$▫ pridemo do aproksimativnih ocen za gostoto filtrirne porazdelitve ▫$p(x_t | y_{1:t}, \theta)$▫. V drugem poglavju doktorskega dela najprej opišemo algoritem pomembnostnega vzorčenja, ki predstavlja temelj sekvenčnih Monte Carlo metod, nato pa predstavimo najpomembnejše algoritme iz te družine metod, vse od izvornega delčnega filtra, ki so ga leta 1993 predlagali Gordan, Salmond in Smith, pa do najsodobnejših, ki rešujejo predvsem problem hkratnega ocenjevanja prikritega stanja ▫$x_t$▫ in parametrov ▫$\theta$▫ dinamičnega sistema. v tretjem poglavju so predstavljene delčne metode Monte Carlo markovskih verig. Gre za novo generacijo Bayesovih simulacijskih metod, ki predstavljajo sintezo sekvenčnih Monte Carlo metod in metod Monte Carlo markovskih verig ter v enem algoritmu združujejo prednosti obeh omenjenih družin metod. V preostanku doktorskega dela se posvetimo uporabi sekvenčnih Monte Carlo metod na področju kvantitativnih financ. V četrtem poglavju predlagamo nov algoritem za ocenjevanje precenjenosti oziroma podcenjenosti ▫$n$▫-teric kointegriranih naložb, pri katerem z uporabo sekvenčnih Monte Carlo metod ocenimo prikrito stanje dinamičnega sistema, ki sledi nelinearni posplošitvi diskretiziranega Ornstein-Uhlenbeckovega procesa. V petem poglavju predstavimo izsledke empirične raziskave, pri kateri ugotavljamo, kako različni tržni režimi vplivajo na povezavo med prihodnjimi donosi delnic in količino zanimanja za njih, ki ga investitorji izrazijo preko iskanj na spletnem iskalniku Google in Wikipediji. Raziskavo je mogoče nadgraditi z modelom za zaznavanje tržnih režimov, ki temelji na ocenjevanju parametrov modela stohastične volatilnosti z uporabo Liu-Westovega delčnega filtra.
Vrsta gradiva - disertacija
; neleposlovje za odrasle
Založništvo in izdelava - Ljubljana : [B. Cergol], 2014
GS II 0000719980 glavno skladišče
GS II 719980 glavno skladišče
prosto - za čitalnico
Vnos na polico
Dodajanje gradiva na polico je uspelo.
Dodajanje gradiva na polico je spodletelo.
Dodajanje gradiva na polico ni bilo potrebno.
Bibliografsko gradivo je bilo uspešno dodano na polico.
Dodajanje bibliografskega gradiva na polico ni uspelo.
Gradivo je že na polici.
Trajna povezava
URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto
Faktor vpliva
Izdaja
Kategorija
Razvrstitev
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
Izberite knjižnično izkaznico:
Baze podatkov,
v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov
Področje
Leto
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev
Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Citiranje
Funkcionalnost trenutno ni na voljo. Prosimo, poskusite kasneje.
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi