European stock market comovement dynamics during some major financial market turmoils in the period 1997 to 2010 - a comparative DCC-GARCH and wavelet correlation analysis
Dajčman, Silvo ; Festić, Mejra ; Kavkler, Alenka
This article examines the comovement dynamics between the developed European stock markets of the United Kingdom, Germany, France and Austria. After applying a Dynamic Conditional ...Correlation-Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic (DCC-GARCH) and wavelet multiscale analysis on a daily return series for the period 1997 to 2010, we found that (1) comovements between stock market returns are time varying and scale dependent; (2) financial crisis in the observed period did not uniformly increase comovement between stock market returns across all scales; (3) the global financial crisis of 2007-2008 only slightly and temporarily increased the already high level of comovement between the observed stock markets.
Bibliografsko gradivo je bilo uspešno dodano na polico.
Dodajanje bibliografskega gradiva na polico ni uspelo.
Gradivo je že na polici.
Trajna povezava
URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Leto
Faktor vpliva
Izdaja
Kategorija
Razvrstitev
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
Izberite knjižnično izkaznico:
Baze podatkov,
v katerih je revija indeksirana
Ime baze podatkov
Področje
Leto
Povezave do osebnih bibliografij avtorjev
Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Citiranje
Funkcionalnost trenutno ni na voljo. Prosimo, poskusite kasneje.
