Stohastično modeliranje cen električne energije na dnevnem trgu z uporabo Ornstein-Uhlenbeckovih procesov : diplomsko delo
Knežević, Branko
V začetku devetdesetih let 20. stoletja je prišlo do deregulacije mnogih trgov električne energije po vsem svetu. Zaradi teh sprememb je električna energija postala tržno blago. Ta zaradi svojih ...omejitev v shranjevanju in transportu predstavlja edinstveno obliko blaga. To se kaže tudi v načinu, po katerem trgovanje z električno energijo poteka. Udeleženec lahko na trgu povprašuje po zelo različnih proizvodih. Med drugim trgovanje z električno energijo poteka na dnevnem trgu, na katerem udeleženci sklepajo pogodbe za dobavo neposredno v prihajajočem dnevu. Poznavanje gibanje cene električne energije na dnevnem trgu je za vsakega udeleženca na trgu zelo pomembno. V diplomskem delu je opisan način vrednotenja nestandardnih proizvodov, torej tistih s katerimi na borzah ni mogoče trgovati. Osnovna predpostavka takega vrednotenja je poznavanje dinamike cen na dnevnem trgu. Predstavljen je stohastičen model za modeliranje cen električne energije na dnevnem trgu. Še pred tem so opisane temeljne značilnosti teh cen, kot so trend, sezonskost, vračanje k srednji vrednosti, konice. Posebna značilnost teh cen je tudi avtokorelacijska funkcija, ki jo je mogoče zelo lepo opisati z linearno kombinacijo eksponentnih funkcij. V diplomskem delu predstavljen model temelji na Ornstein-Uhlenbeckovih procesih, v katerih naključna gibanja modeliramo z Brownovimi gibanji in semimartingali. Končen model je produkt multiplikativne sezonske funkcije in vsote dveh Ornstein-Uhlenbeckovih procesov, v katerih naključna gibanja povzročata Brownovo gibanje in sestavljen Poissonov proces. Predstavljena je metoda za filtriranje konic iz časovne vrste cen dnevnega trga, katere rezultat sta temeljni signal in signal konic. Iz teh signalov z metodami, ki so tudi predstavljene, ocenimo parametre modela. Matematično ozadje modela je predstavljeno v dodatkih A in B. Izkaže se, da se simulacije cen s takim modelom obnašajo podobno kot cene same glede na to, da se simulirane cene gibljejo v mejah kot realizirane cene. Pri tem je vredno poudariti, da v modelu kot fiksen parameter nastopa le en podatek o realizirani ceni. S takim modelom je mogoče modelirati dinamiko cen, ne pa jih tudi na dolgi rok napovedovati.
Type of material - undergraduate thesis
; adult, serious
Publication and manufacture - Maribor : [B. Knežević], 2009
It was not necessary to add the material to the shelf.
Bibliographic material was successfully added on shelf.
Adding bibliographical material on shelf was not successful.
Material is already on the shelf.
Permalink
URL:
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
Year
Impact factor
Edition
Category
Classification
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
JCR
SNIP
Select the library membership card:
DRS,
in which the journal is indexed
Database name
Field
Year
Links to authors' personal bibliographies
Links to information on researchers in the SICRIS system
The material from the parent unit is free. If the material is delivered to the pickup location from another unit, the library may charge you for this service.
