No Brasil, os modelos de previsão de insolvência de maior destaque são os de Kanitz (1978), Altman (1979), Matias (1978), Elizabetsky (1976) e Silva (1982), os quais têm inspirado a produção científica a esse respeito, especialmente nos últimos 20 anos. No entanto, o número de revisões da literatura ou mapeamentos bibliométricos nessa área ainda é baixo, com uma representatividade de apenas 5% dos trabalhos reunidos nesta pesquisa. Nesse contexto, com o objetivo de responder sobre a precisão da confiabilidade dos modelos preditivos brasileiros apontada na literatura, a presente pesquisa realizou um mapeamento bibliométrico a partir das bases bibliográficas CAPES e SPELL. Foram extraídos e analisados 42 artigos resultantes da busca pelos termos “insolvência” e “modelos de previsão” nas bases citadas. Os resultados apontam que os pesquisadores dos modelos preditivos frequentemente fizeram relação entre eles e o mercado financeiro e empresarial; e que a maioria das pesquisas realizadas teve como objetivo a construção de um novo modelo preditivo, sendo a provável razão disso apresentada na resposta da pergunta deste artigo: foi apurado que a acurácia da confiabilidade dos modelos preditivos já existentes não é satisfatória. Assim, esta pesquisa, que é qualitativa, contribui para o mapeamento dos trabalhos sobre previsão de insolvência desenvolvidos no Brasil e para a compreensão do seu delinear temático.